Handel algorytmiczny – co to jest?

Zastanawiasz się, czym jest handel algorytmiczny? Definicja nie jest trudna. Do wykonywania automatycznych operacji giełdowych wykorzystywany jest komputer i jego moc obliczeniowa. Dowiedz się więcej o handlu automatycznym!

Handel algorytmiczny – definicja

Handel algorytmiczny, określany również mianem handlu automatycznego, algo tradingiem, którego odmianą jest HFT (High Frequency Trading – handel wysokich częstotliwości) wykorzystuje do wykonywania operacji giełdowych różnego rodzaju algorytmy, a coraz częściej także oprogramowanie uczące się (sztuczną inteligencję). Użytkownik programuje instrukcje, na podstawie których maszyna dokonuje zakupów lub sprzedaży, uwzględniając przy tym wykresy, zmienność rynku czy trend. Tym sposobem optymalizuje swoją pracę oraz w jakimś zmniejsza, choć nie eliminuje (!), ryzyko związane z tradingiem. Z handlu automatycznego zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i detaliczni traderzy, a także fundusze hedgingowe.

Przewagą rozwiązania jest na pewno szybkość i wydajność wprowadzania zamówień. Co więcej, handel automatyczny eliminuje ludzki czynnik emocjonalny, który potrafi być dużą przeszkodą w tradingu. Algorytmy pracują obiektywnie, pozwalają zachować pełną dyscyplinę i koncentrację – i to nawet wtedy, gdy na rynku pojawiają się zawirowania.

Niestety, nawet najdoskonalszy robot może się pomylić lub ulec awarii technicznej. Handel algorytmiczny nie gwarantuje więc pełnej skuteczności, choć w określonych przypadkach jest w stanie podnieść wydajność zarządzania portfelem inwestycyjnym. Czynnikiem zagrażającym jest także zbyt duża optymalizacja strategii wynikająca z ciągłego testowania i ulepszania rozwiązań. Nadmierna optymalizacja może wypaczać ideę tradingu i w dłuższej perspektywie nie przynosić pozytywnych efektów.

Strategie w handlu algorytmicznym

Handel automatyczny można wykonywać na różne sposoby. Przedstawiamy najpopularniejsze strategie.

Handel algorytmiczny – strategia równoważenia portfela

Strategia równoważenia portfela (tzw. rebalancing funduszy indeksowych) pozwala dostosować się do nowych cen i aktualnej kapitalizacji rynkowej papierów wartościowych. Jest popularna zwłaszcza wśród funduszy emerytalnych, które w większości odtwarzają indeksy giełdowe. Takie okresowe „równoważenie” to również okazja dla inwestorów stosujących handel algorytmiczny. Transakcje są krótkie – trwają kilka nanosekund, stąd ważna jest precyzja i szybkość, jaką zapewnia handel zautomatyzowany.

Handel automatyczny – strategia arbitrażowa

Ze strategii arbitrażowej można skorzystać, gdy na różnych rynkach i giełdach występują różne wyceny tych samych aktywów. Przykładowo, trader kupuje Bitcoina na jednej giełdzie i odsprzedaje na innej, gdzie kryptowaluta ma wyższą wycenę. Różnice mogą trwać zaledwie kilka sekund, więc konieczne jest zautomatyzowanie procesu, bo to właśnie roboty są w stanie wychwycić najdrobniejsze zmiany i odpowiednio szybko zareagować.

Handel algorytmiczny – strategia odwrócenia

Strategia odwrócenia opiera się na średniej rewersji, a więc zakłada, że rynek zawsze powraca do uśrednionej ceny. Jak działają tu algorytmy? Wysokie i niskie ceny są traktowane jako tymczasowe, a takie podejście generuje sprzedaż. Głównym założeniem jest wspominany wcześniej powrót do ceny średniej.

Handel automatyczny – strategia podążania za trendami

Trend following to znana i często wybierana strategia związana z handlem algorytmicznym. Roboty podążają za trendami w średnich kroczących czy wybiciach kanałów, czyli strategiach i wskaźnikach znanych z analizy technicznej. Wszystkie transakcje są zainicjowane przez występujące trendy.

Handel automatyczny – narzędzia do tradingu

Handel algorytmiczny zapewnia konkretne przewagi rynkowe, choć jak zawsze nie daje 100% gwarancji sukcesu na rynkach finansowych. Dzięki wykorzystaniu algorytmów twoje transakcje mogą być szybsze i lepiej zdywersyfikowane, co jednak nie zwalnia tradera od myślenia i analizowania sytuacji w każdym momencie. Jak rozpocząć tego typu trading i z jakich narzędzi korzystać?

Oto kilka wskazówek:

1. Dowiedz się więcej o handlu automatycznym. Handel algorytmiczny wymaga wielotorowego myślenia. Aby projektować nowe strategie, należy m.in. pracować nad statystykami, danymi historycznymi z giełd, a także mieć wiedzę dotyczącą tradingu – instrumentów handlowych czy zarządzania ryzykiem.
2. Poznaj podstawy programowania. Automatyczny handel bazuje na nowych technologiach. Warto więc szkolić nowe umiejętności, np. programowanie w różnych językach, takich jak Python czy Java. Koniecznie poznaj też zagadnienia dotyczące AI, czyli sztucznej inteligencji, która coraz częściej wspiera traderów w handlu automatycznym.
3. Pogłębiaj wiedzę na temat handlu algorytmicznego i tradingu. Dobry trader szuka możliwości szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności.
4. Ćwicz kodowanie własnych robotów handlowych. Traderzy algorytmiczni bardzo często sami tworzą kody, dzięki którym automatyzują procesy kupna i sprzedaży.
5. Opracuj swoją strategię. Do opracowania strategii handlowej potrzebujesz wyznaczyć cele oraz zestawić je ze swoimi indywidualnymi preferencjami (w tym np. tolerancją na ryzyko). Algorytmiczne strategie handlowe muszą mieć sztywne zasady, dzięki którym można je wydajniej zaprogramować.
6. Stosuj weryfikację historyczną. Staraj się optymalizować swoje automatyzacje. Pomoże w tym m.in. analiza historyczna, dzięki której zweryfikujesz pewne założenia. Testuj nowe podejście na różnych rynkach i klasach aktywów. Pamiętaj też, że przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych!

Handel algorytmiczny to ciekawa opcja, jeśli chcesz poszerzyć swoje możliwości tradingowe. Pamiętaj jednak, że każda forma handlu – czy to zautomatyzowana, czy w pełni manualna – może stwarzać ryzyka utraty środków. Nigdy nie lokuj wszystkich pieniędzy w jednym aktywie i zawsze dopasowuj metody handlu do swoich potrzeb oraz możliwości. Nigdy nie przeznaczaj na trading środków na których utratę nie możesz sobie pozwolić.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.