Średnie ruchome na Forex – rodzaje, przykłady

Średnie ruchome na Forex

Średnie kroczące (ruchome) to jeden ze wskaźników wejścia i wyjścia z inwestycji. Stosowane są w popularnej analizie technicznej. Odgrywają rolę bardzo istotnego narzędzia zaraz obok oscylatorów i wskaźników nastroju. Jak ustawić średnie kroczące i jakie korzyści przynosi stosowanie ich na co dzień? Sprawdź!

Średnie kroczące – czym są?

Do podejmowania decyzji inwestycyjnych potrzebne są pewne dane, które pozwalają m.in. dowiedzieć się, jaki trend panuje na rynku. Doskonałym sposobem na „wygładzenie” lokalnych wahań na wykresie i określenie aktualnego trendu są średnie kroczące. Zastosowanie tego narzędzia sprawia, że otrzymujemy wykres, z którego wynika, czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, bocznym czy spadkowym.

Średnie kroczące, często nazywane też średnimi ruchomymi, jasno informują o aktualnych trendach. W czasie bessy średnie spadają, natomiast w czasie hossy – analogicznie rosną. Gdy rynek jest w trendzie bocznym, średnie ruchome poruszają się w kierunku horyzontalnym.

Średnie kroczące – rodzaje

W świecie inwestorskim dostępnych jest wiele średnich kroczących. W praktyce jednak wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

• Prosta średnia krocząca (Simple Moving Average, SMA) – najpopularniejszy rodzaj średnich ruchomych, który był stosowany jako jeden z pierwszych w analizie technicznej. SMA jest obliczana ze średniej arytmetycznej cen z określonej liczby sesji. Wskaźnik generuje często bardzo poprawne sygnały, jednak kluczem do sukcesu jest tutaj odpowiednie ustawienie parametru średniej, który zależy m.in. od sposobu inwestowania (w długim lub krótkim terminie) czy specyficznych zmian na kursie danej akcji.
• Ważona średnia krocząca (Weighted Moving Average, WMA) – kolejny rodzaj średniej kroczącej, który w związku ze swoją specyficzną formą bardzo szybko reaguje na pojawiające się na rynku trendy. WMA jest podobna w swojej formie do SMA, ale nadaje jeszcze wyższą wagę ostatnim zmianom cen niż wspominana wcześniej prosta średnia krocząca. Wynika to ze sposobu liczenia WMA – każdy pojawiający się w tym czasie punkt ma bowiem przypisany mnożnik (im nowszy jest dany punkt, tym wyższy ma mnożnik). Pojawienie się nowego punktu eliminuje najstarszych z punktów.
• Wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average, EMA) – średnia ruchoma, która podobnie jak WMA przypisuje największe znaczenie najnowszym danym płynącym z rynku. Ważnym aspektem jest jednak robienie tego w sposób wykładniczy, nie równomierny. Najwięcej „ważą” tu więc najnowsze ceny, nie zaś te starsze. Dzięki temu dość czuły wskaźnik EMA dobrze oddaje sytuację rynkową.

Warto mieć na uwadze, że średnie kroczące dzielą się także na SMMA – Smoothed Moving Average, czyli średnią kroczącą wygładzoną, VWMA – Volume Weighted Moving Average, czyli średnią kroczącą ważoną wolumenu, a także AMA – Adaptative Moving Average – średnią kroczącą adaptacyjną.

Średnie kroczące – jak ustawić?

Nauka obliczania uniwersalnej i powszechnie stosowanej średniej kroczącej to dobry wstęp do analizy technicznej. Pomimo niuansów, które pojawiają się pomiędzy różnymi rodzajami średnich ruchomych, ich istota jest niezmienna. Te wskaźniki wynikają z obliczenia średniej ceny z przeszłych okresów (stąd też w nazwie wyraz „średnie”).

Obliczenia mogą być tu naprawdę proste. Jaka jest 10-dniowa średnia z cen zamknięcia? Wystarczy dodać do siebie ceny z owych 10 dni i podzielić przez 10. Co ważne, średnie kroczące dosłownie się przemieszczają. Oznacza to, że z każdym kolejnym dniem wykres średniej kroczącej będzie się przesuwał. Uśrednianie cen, które następuje w tej metodzie, sprawia, że na wykresie skutecznie niwelowane są odchylenia czy pojawiające się sporadycznie anomalie.

Takie uśrednienie przekłada się na większą czytelność wykresu i łatwiejszą możliwość określenia, jaki jest główny trend.

Średnie ruchome – przykłady i interpretacje

Skoro wiemy już, jak oblicza się średnie ruchome, warto zastanowić się, kiedy i co wskazują nam na wykresach. Można tu działać na kilka sposobów:

• Posługiwanie się średnią kroczącą nie musi być trudne. Można np. skupić się na zaledwie jednym parametrze (jednej średniej kroczącej). Gdy już ją obliczymy, nanosimy ją na wykres i możemy wnioskować, że jeśli aktualna cena jest powyżej średniej, to mamy trend wzrostowy. Jeżeli natomiast jest poniżej średniej – mamy spadki.
• Wielu inwestorów stosuje też strategię, w której kupują, gdy cena zamknięcia przekracza średnią kroczącą (z dołu do góry), oraz sprzedają, gdy cena zamknięcia przebija średnią kroczącą dołem (z góry do dołu).
• Nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć także dwóch średnich kroczących. Inwestor porównuje tu średnią ruchomą krótkoterminową ze średnią ruchomą długoterminową. To metoda podwójnego przecięcia. Jeśli krótkoterminowa średnia jest powyżej długoterminowej – mamy trend wzrostowy. Jeżeli natomiast krótkoterminowa średnia jest poniżej długoterminowej – notujemy trend spadkowy. W tym przypadku sygnałem sprzedaży jest sygnał zmiany trendu, czyli moment przecięcia na wykresie średnich kroczących. Każde przecięcie to nowy trend.

Średnie kroczące Forex

Średnie ruchome w analizie technicznej są wartościowym i łatwym do zastosowania narzędziem, które może wskazać nam, gdzie aktualnie podąża trend. Najgorzej wskaźniki radzą sobie w momencie przestojów rynkowych, okresów konsolidacji czy wtedy, gdy pojawia się widoczny trend boczny. Sygnały te wymagają nieco systematyczności, ale można wykorzystywać je na praktycznie wszystkich rynkach, w tym także zmiennym i cechującym się dużą dynamiką rynku Forex.

Traderzy na rynku Forex często posługują się tradycyjną prostą średnią kroczącą (SMA), a także opisywaną wcześniej średnią kroczącą wykładniczą (EMA). Niektórzy korzystają też ze średniej kroczącej adaptacyjnej (AMA).

Warto pamiętać, że średnie kroczące mogą nierzadko generować także fałszywe sygnały. Jak każda inna strategia stosowana na rynkach, tak i uśrednianie nie wykazuje więc pełnej skuteczności. To potwierdza fakt, że obecność na rynkach jest zawsze związana z konkretnym ryzykiem, o którym warto jest pamiętać przed jakimkolwiek lokowaniem swoich środków. Dlatego nigdy nie należy inwestować środków, na których utratę nie możemy sobie pozwolić, lub takich, które są nam niezbędne do spłaty zobowiązań.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniana w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.